凯尔文·戴维斯在桑德兰的英超处子赛季堪称噩梦。2005/06赛季，他代表黑猫在英超出场33次，仅完成4次零封，球队只拿到15分（当时创下英超最低分纪录，直到两年后德比郡的11分才被打破）。随后桑德兰降级，戴维斯的身价也随之跌入谷底。
然而，南安普顿在2006年夏天果断出手，以200万英镑将他带到了圣玛丽球场。彼时的南安普顿自身也并不稳定——他们2005年从英超降级后，因财政困难迅速滑落，母公司甚至一度进入破产管理，俱乐部前途未卜。在这样的乱局中，大多数球员会选择离开，但戴维斯留了下来，并成为球队重建的旗帜人物。
加盟后的第一个赛季，戴维斯立即帮助南安普顿杀入英冠附加赛，可惜两回合点球大战输给德比郡。此后球队成绩一路下滑，2007/08赛季勉强保级，2008/09赛季最终降入英甲。但戴维斯个人表现极为出色，在降级赛季打满全部比赛，完成12次零封，并当选南安普顿赛季最佳球员。
更大的考验来自场外。俱乐部被托管后，新老板马库斯·利勃海尔入主，球队面临被扣10分的处罚。当时戴维斯完全有机会重返英超——西汉姆联向他发出了邀请，但他毅然拒绝，与南安普顿签下三年续约合同。他的留队象征着新东家的雄心，随后俱乐部大手笔签下里基·兰伯特和何塞·冯特，这些球员共同开启了南安普顿的崛起之路。
2009/10赛季，南安普顿因被扣10分无缘附加赛；但此后两个赛季，他们连续夺得英甲亚军和英冠亚军，完成两连升重返英超。在这三年中，戴维斯几乎是铁人般的存在，仅缺席6场比赛，并连续三个赛季入选PFA年度最佳阵容。他陪伴球队从英甲低谷一路杀回顶级联赛，最终在2012/13赛季以36岁高龄再次踏上英超赛场。
回归英超后，戴维斯让位给阿图尔·博鲁茨和弗雷泽·福斯特，但作为可靠替补，他仍在三个赛季中出场18次。2016年，39岁的戴维斯正式退役，圣玛丽球场为他举办了纪念赛。随后他立即转型教练，先后担任青训教练、一线队助理教练，甚至在2018年马克·休斯下课后短暂出任代理主帅。2022年，他离开南安普顿，转而在非联赛球队开启管理生涯。
总的来说，戴维斯为南安普顿出场301次，斩获多项个人荣誉。他本可以多次为了顶级联赛机会跳槽，但经历过桑德兰的噩梦后，他更珍惜在圣玛丽球场的快乐时光。这笔200万英镑的交易，最终换来了一位队长、一面旗帜和一段传奇。